Trading Latency
System Uptime
Market Coverage
Risk Management
EZ Invest operiert an der Schnittstelle zwischen quantitativer Finanzmarkt-Theorie und angewandter Informatik. Unsere Architektur eliminiert Latenzen und nutzt asymmetrische Informationsverteilungen.
Hybrid Execution
Einsatz von Deep Reinforcement Learning zur Minimierung der Market Impact Costs.
Direct Market Access feeds & Alternative Data aggregation.
Neural Networks predict alpha scores in real-time.
Smart Order Routing via FPGA-accelerated gateways.
Post-trade analysis and dynamic portfolio rebalancing.
Unser Technologie-Stack ist darauf ausgelegt, die Grenzen des physikalisch Machbaren zu erreichen. Wir kombinieren Low-Level-Performance mit High-Level-Abstraktion.
"In modern markets, speed is a commodity, but intelligence is the differentiator. We synthesize both."
– EZ Invest Engineering
Konzeption von FPGA-beschleunigten Handelsalgorithmen in C++. Fokus auf Nanosekunden-Optimierung (Tick-to-Trade) und Co-Location in globalen Rechenzentren zur Arbitrage-Nutzung.
Integration von LSTM (Long Short-Term Memory) Netzwerken zur Zeitreihenprognose. Analyse nicht-linearer Abhängigkeiten in hochdimensionalen Finanzdatensätzen.
Quantitative Analyse von Zentralbank-Liquiditätszyklen (QT/QE). Nutzung makroökonomischer Frühindikatoren zur taktischen Asset-Allokation über verschiedene Anlageklassen hinweg.
Implementierung von Value-at-Risk (VaR) und Conditional VaR (Expected Shortfall) Modellen. Stresstesting mittels Monte-Carlo-Simulationen zur Sicherung des Portfolios gegen Tail-Risks.
On-Chain-Analyse von Liquiditätsströmen und Smart-Contract-Interaktionen. Identifikation von Ineffizienzen in dezentralen Märkten (AMM Arbitrage, Yield Farming Strategies).
Verarbeitung unstrukturierter Daten wie Satellitenbilder (Supply Chain Tracking) und Social-Sentiment-Aggregatoren zur Generierung exklusiver Alpha-Signale.
EZ INVEST GMBH
München, Deutschland
